Статистичні властивості двовимірного оптимального портфеля
Анотація
Досліджено поведінку оцінок оптимальних ваг для заданого стану зовнішнього середовища у випадку вибірки за припущення, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіл; отримано формулу для вищих моментів у випадку двовимірного портфеля.
Посилання
- Поки немає зовнішніх посилань.
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.