Статистичні властивості двовимірного оптимального портфеля

Т. Д. Боднар

Анотація


Досліджено поведінку оцінок оптимальних ваг для заданого стану зовнішнього середовища у випадку вибірки за припущення, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіл; отримано формулу для вищих моментів у випадку двовимірного портфеля.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.